Торговая система

Алгоритмическая торговая система - это специальное программное обеспечение, разработанное программистом по техническому заданию трейдера. АТС может полностью без вмешательства трейдера проводить сложный технический анализ рынка на основе цены торгуемого инструмента, времени, объемов и макроэкономических показателей, совершать торговые операции с высокой скоростью по заданному алгоритму или на основе искусственного интеллекта, а также отслеживать выполнение правил риск-менеджмента.

Разработка торговых систем происходит с помощью таких популярных языков программирования как MQL4, MQL5, C#, Java, R, Python, Pine Script и других языках.

Существует возможность разработки программного обеспечения как внутри торговой платформы таких как, Meta Trader 4 и 5, Ninja Trader, CQG, CTrader, JForex, TS Lab, Stock Sharp, Wealth Lab, MultiCharts, Trading View и другие платформы, а также с помощью открытого API минуя клиентские интерфейсы, где осуществляется прямое подключение к бирже или ECN с помощью специальных протоколов передачи финансовых данных.

Виды алгоритмических торговых систем:

1. По времени удержания сделки

HFT алгоритмы - высокочастотный стиль торговли, где торговые операции совершаются за микросекунды, а время нахождения в позиции составляет доли секунды. Трейдерам занимающимся HFT торговлей не требуется слишком большой капитал, так как позиции не аккумулируются и не переносятся через ночь. HFT-системы имеют низкую доходность в каждой сделке, но за счет торговли большими объемами, совершая миллионы операций в день, данный вид торговли имеет более высокую по сравнению с классическими видами торговли показатель доходности к единице риска. Высокочастотная торговля имеет преимущество за счет возможности прямого подключения к торгам и размещения сервера в дата-центре, где размещается торговая система биржи.
Скальпинговые системы - одна из разновидностей внутридневных стратегий, особенностью которой является удержание открытой позиции до момента достижения небольшой прибыли в несколько пунктов. Сделки обычно совершаются в небольшой промежуток времени от нескольких минут до нескольких секунд в зависимости от волатильности торгуемого инструмента. Для реализации данной стратегии необходимы низкие комиссионные сборы брокера, низкий спред торгуемого инструмента и умеренная волатильность рынка. Для увеличения доходности часто используется маржинальная торговля, но это зачастую приводит к увеличению торговых рисков.
Дейтрейдинговые системы - спекулятивный вид торговли где сделки совершаются исключительно внутри дня и не переносятся через ночь, а время нахождения в позиции составляет от нескольких минут до нескольких часов.
Среднесрочные торговые системы - тип спекулятивной торговли, который предполагает удержание торговых позиций от двух дней и более, обычно торговля осуществляется по тренду где вход в позицию совершается в момент коррекции цены торгуемого инструмента.

2. По типу торговой стратегии

Торговые системы основанные на простой математической модели - индикаторные торговые системы, которые обычно разрабатываются внутри торговой платформы. Данный тип торговой стратегии подразумевает идентифицирование на ранней стадии формирование трендового или бокового движения цены используя индикаторы технического анализа и совершение торговых операций по заданному алгоритму в трендовом или флэтовом движении. Данный тип торговли пользуется спросом у начинающих алго-трейдеров, так как не требует глубоких знаний в области математики и программирования.
Торговые системы на базе сложной математической модели - высокотехнологичный вид торговли, в данных системах лежит принцип достаточно точного прогнозирования цены или волатильности торгуемого инструмента. Для реализации подобных систем требуются глубокие знания в сфере математики, эконометрики и программировании.
Арбитражные системы - торговая система строится на корелляции двух взаимосвязанных инструментах, которая основана на открытии двух разнонаправленных позиций при возникновении в их стоимости определенной финансовой разницы “спреда”. Когда спред двух коррелированных активов отклоняется от среднего значения больше чем на k % осуществляется вход в рынок, а при сужении спреда до среднего значения осуществляется выход.

Преимущества алгоритмических торговых систем:

Скорость и точность осуществления торговых операций - торговый алгоритм способен за доли секунды анализировать и совершать торговые операции на основе порядка действий заложенных разработчиком.
Круглосуточная работа - торговый алгоритм имеет возможность 24 часа в сутки анализировать рынок и совершать торговые операции не упуская возможность совершить прибыльную сделку.
Безэмоциональная торговля - торговый алгоритм не подвергается эмоциональным и психологическим воздействиям и всегда выполняет четкие правила риск-менеджмента.
Тестирование на исторических данных - перед тем как запустить торговлю на реальном счете, торговый алгоритм можно протестировать на работоспособность и ошибки в коде, а также оптимизировать его торговлю на исторических данных в целях увеличения производительности и эффективности работы.

Не смотря на то, что в целом алгоритмическая торговля обладает рядом преимуществ в сравнении с стандартными методами торговли, перейти на данный метод торговли достаточно сложно, так как трейдеру потребуется изучить на должном уровне языки программирования, а на это могут уйти годы обучения. Поэтому обратиться за помощью к профессиональным Fin-Tech разработчикам будет правильным решением.