Финансовые технологии

Торговая система

Алгоритмическая торговая система - это специальное программное обеспечение, разработанное программистом по техническому заданию трейдера. АТС может полностью без вмешательства трейдера проводить сложный технический анализ рынка на основе цены торгуемого инструмента, времени, объемов и макроэкономических показателей, совершать торговые операции с высокой скоростью по заданному алгоритму или на основе искусственного интеллекта, а также отслеживать выполнение правил риск-менеджмента.

Разработка торговых систем происходит с помощью таких популярных языков программирования как MQL4, MQL5, C#, Java, R, Python, Pine Script и других языках.

Существует возможность разработки программного обеспечения как внутри торговой платформы таких как,  Meta Trader 4 и 5, Ninja Trader, CQG, CTrader, JForex, TS Lab, Stock Sharp, Wealth Lab, MultiCharts, Trading View и другие платформы, а также с помощью открытого API минуя клиентские интерфейсы, где осуществляется прямое подключение к бирже или ECN с помощью специальных протоколов передачи финансовых данных.

Виды алгоритмических торговых систем:

1. По времени удержания сделки

  • HFT алгоритмы - высокочастотный стиль торговли, где торговые операции совершаются за микросекунды, а время нахождения в позиции составляет доли секунды. Трейдерам занимающимся HFT торговлей не требуется слишком большой капитал, так как позиции не аккумулируются и не переносятся через ночь. HFT-системы имеют низкую доходность в каждой сделке, но за счет торговли большими объемами, совершая миллионы операций в день, данный вид торговли имеет более высокую по сравнению с классическими видами торговли показатель доходности к единице риска. Высокочастотная торговля имеет преимущество за счет возможности прямого подключения к торгам и размещения сервера в дата-центре, где размещается торговая система биржи.
  • Скальпинговые системы - одна из разновидностей внутридневных стратегий, особенностью которой является удержание открытой позиции до момента достижения небольшой прибыли в несколько пунктов. Сделки обычно совершаются в небольшой промежуток времени от нескольких минут до нескольких секунд в зависимости от волатильности торгуемого инструмента. Для реализации данной стратегии необходимы низкие комиссионные сборы брокера, низкий спред торгуемого инструмента и умеренная волатильность рынка. Для увеличения доходности часто используется маржинальная торговля, но это зачастую приводит к увеличению торговых рисков.
  • Дейтрейдинговые системы - спекулятивный вид торговли где сделки совершаются исключительно внутри дня и не переносятся через ночь, а время нахождения в позиции составляет от нескольких минут до нескольких часов.
  • Среднесрочные торговые системы - тип спекулятивной торговли, который предполагает удержание торговых позиций от двух дней и более, обычно торговля осуществляется по тренду где вход в позицию совершается в момент коррекции цены торгуемого инструмента.

2. По типу торговой стратегии

  • Торговые системы основанные на простой математической модели - индикаторные торговые системы, которые обычно разрабатываются внутри торговой платформы. Данный тип торговой стратегии подразумевает идентифицирование на ранней стадии формирование трендового или бокового движения цены используя индикаторы технического анализа и совершение торговых операций по заданному алгоритму в трендовом или флэтовом движении. Данный тип торговли пользуется спросом у начинающих алго-трейдеров, так как не требует глубоких знаний в области математики и программирования.
  • Торговые системы на базе сложной математической модели - высокотехнологичный вид торговли, в данных системах лежит принцип достаточно точного прогнозирования цены или волатильности торгуемого инструмента. Для реализации подобных систем требуются глубокие знания в сфере математики, эконометрики и программировании.
  • Арбитражные системы - торговая система строится на корелляции двух взаимосвязанных инструментах, которая  основана на открытии двух разнонаправленных позиций при возникновении в их стоимости определенной финансовой разницы “спреда”. Когда спред двух коррелированных активов отклоняется от среднего значения больше чем на k % осуществляется вход в рынок, а при сужении спреда до среднего значения осуществляется выход.

Преимущества алгоритмических торговых систем:

  1. Скорость и точность осуществления торговых операций - торговый алгоритм способен за доли секунды анализировать и совершать торговые операции на основе порядка действий заложенных разработчиком.
  2. Круглосуточная работа - торговый алгоритм имеет возможность 24 часа в сутки анализировать рынок и совершать торговые операции не упуская возможность совершить прибыльную сделку.
  3. Безэмоциональная торговля - торговый алгоритм не подвергается эмоциональным и психологическим воздействиям и всегда выполняет четкие правила риск-менеджмента.
  4. Тестирование на исторических данных - перед тем как запустить торговлю на реальном счете, торговый алгоритм можно протестировать на работоспособность и ошибки в коде, а также оптимизировать его торговлю на исторических данных в целях увеличения производительности и эффективности работы.

Не смотря на то, что в целом алгоритмическая торговля обладает рядом преимуществ в сравнении с стандартными методами торговли, перейти на данный метод торговли достаточно сложно, так как трейдеру потребуется изучить на должном уровне языки программирования, а на это могут уйти годы обучения. Поэтому обратиться за помощью к профессиональным Fin-Tech разработчикам будет правильным решением.

Используемые технологии

Загрузите тех. задание для расчета стоимости разработки торговой системы

Загрузить ТЗ

Торговые алгоритмы

Индикатор MT4

Индикатор MT4Подробнее

Торговый советник MT5

Торговый советник MT5Подробнее

Торговый советник MT4

Торговый советник MT4Подробнее

Торговый советник MT5

Торговый советник MT5Подробнее

Торговый советник MT42

Торговый советник MT42Подробнее

Отзывы

Егор 04.03.2021
Отзыв в процессе написания
Фин тест 14.03.2021
Отзыв в процессе написания
Читать больше
Авторизация
Регистрация

Оставьте заявку и наши специалисты скоро с вами свяжутся

Форма